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O que é uma Árvore Binomial?

Árvore Binomial

É um modelo utilizado para precificação das opções.

Partindo do
princípio que no último momento para exercício, o valor tempo da opção é
zero, pode-se dizer que naquele momento ou a opção está dentro do
dinheiro ou está fora do dinheiro, ou seja, ou tem valor ou não vale
nada, sendo o prêmio de risco do último instante na vida de uma opção
ser zero.

De acordo com a fórmula:

C = max0, S – E ou P = max0, E – S

Onde:

Max= maior valor

C = valor da opção de compra

S = valor no último instante para o exercício da opção

E = preço de exercício da opção

P = valor da opção de venda

Deve-se
levar em conta que este modelo pressupõe que o mercado não tem
tendência, que o modelo ignora os custos da transação, que o modelo não
considera a inflação, e considera que o mercado é eficiente.

Dentre
desvantagens, a principal é falta de rapidez no processamento das
fórmulas, devido ao n° de períodos que devem ser considerados para um
resultado seguro.

28 de julho de 2014

investeducar cursos, desde 2009

investeducar, fundada em 2009, é uma empresa especializada em treinamentos e educação de administração, negócios, recursos humanos, finanças, investimentos e etc, sendo uma das principais empresas do Brasil em seu ramo de educação para profissionais.

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